La normativa della Bce costringe gli Istituti di Credito a trattare le inadempienze probabili quasi come fossero sofferenze bancarie, obbligando questi, “nei fatti”, a strutturarsi per provare a recuperare quei crediti.
AZ Holding nel suo nuovo Osservatorio Statistico vuole offrire il proprio punto di vista in merito alle potenzialità che queste nuove classificazioni di credito possono rappresentare per il mercato, diventando un nuovo segmento di business.
La situazione finanziaria attuale presenta una panoramica alquanto preoccupante, nonostante ci siano diverse voci che promuovono una “campagna” positiva in merito al problema degli NPL. Ma, di fatto, gli elevati stocks di crediti deteriorati posseduti dalle banche, ne hanno limitato la funzionalità principale di erogazione del credito.
Il focus di questo Osservatorio, consiste nel rilevare quali sono i vantaggi dalla lavorazione degli Unlikely to Pay, prima che questa tipologia di credito, rientri tra quelle che sono le sofferenze vere e proprie.
Offrendo una stima del potenziale di recupero è possibile capire quanto le banche, dunque, riescano ad evitare di portare sul versante NPL.
Mediamente gli Istituti di credito, hanno un provisioning sugli accantonamenti tale per cui dovrebbero vendere intorno al 40% del prezzo nominale. I fondi, d’altro canto, sono disposti a mettere il 50% del necessario e questo comporta non pochi problemi per i bilanci delle banche.
Se si prende in considerazione il recupero degli UTP con tassi interessanti, la porzione che entrerebbe in sofferenza risulterebbe inferiore rispetto a quella attuale, con relativa liberazione (nel tempo) di liquidità o con minore provisioning.
Questo processo si tradurrebbe, così, nella possibilità per l’istituto di credito di tornare ad erogare credito.
Le migliori performance rilevate sono state valutate analizzando le risultanze di un campione eterogeneo di soggetti con riferimento ad un arricchimento dei dati relativi alle residenze ed ai domicili reperiti rispetto alle informazioni possedute dalle banche.
Il campione preso in esame dall’Osservatorio analizza un portafoglio bancario NPL unsecured – persone fisiche.
Una gestione mirata, congiuntamente all’utilizzo di informazione di qualità, apporta al recupero di un portafoglio NPL risultati decisamente migliori.
Considerando che la classificazione degli UTP precede quella delle sofferenze e che, all’interno della stessa sono compresi anche tipologie di credito non “propriamente” deteriorate, abbiamo applicato alle performance di recupero stimate un arricchimento informativo fornito da Servicer specializzati, ottenendo, in valore assoluto, un aumento di performance del 4,6 %.
La percentuale di recupero che abbiamo ottenuto come credit servicer (considerando anche il livello di arricchimento informativo fornito, che consente quindi di migliorare la «qualità del credito») in merito ad un portafoglio di NPL unsecured, aumenta nel momento in cui la lavorazione si focalizza sulle inadempienze probabili.
Alla luce dei dati riportati è possibile mostrare che il trattamento degli unlikely to pay rispetto ai crediti deteriorati, permette alle banche di recuperare di più e meglio.
Link all’Osservatorio:
http://www.azholding.it/wp-content/uploads/2017/02/Osservatorio-UTP-20-02-17.pdf
